Comment les fonds spéculatifs peuvent-ils utiliser l'IA pour atteindre l'alpha


L'intelligence artificielle est un outil extrêmement précieux pour les crypto-hedge funds qui veulent battre le marché. | Source: Shutterstock

Comme l'a expliqué Robert Shiller, économiste lauréat du prix Nobel, «le bitcoin est un phénomène social».

Les rumeurs, la peur et le battage médiatique jouent tous un rôle énorme en influençant le prix de la crypto-monnaie, mais ces éléments ne sont pas si faciles à identifier sur un graphique. Alors que de nombreux traders institutionnels utilisent l'analyse technique pour mieux comprendre l'action des prix, ignorer l'état émotionnel du marché revient à ignorer un énorme aspect de ce qui le définit.

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Michael Baumgarner est le fondateur de Augmento.

Ceux qui comprennent vraiment ce que le marché «ressent» ont un avantage considérable sur les commerçants et les institutions en concurrence – alors, comment mesurer une telle chose?

Reconnaître l’influence de la psychologie et des émotions sur le marché est une chose, mais la clé est de pouvoir la mesurer et l’utiliser pour créer une stratégie de négociation actionnable et axée sur les données. Pour ce faire, on parle d’analyse des sentiments.

Au cours des dix dernières années, l'intérêt pour l'analyse du sentiment s'est considérablement accru, comme le montre le graphique Google Trends ci-dessous.

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Source: Google Trends

Analyse quantitative du sentiment

D'une certaine manière, il semble assez simple d'obtenir une idée de base du sentiment public d'une seule entreprise ou d'un projet de crypto-monnaie. Par exemple, si certains influenceurs brossent un tableau extrêmement négatif de Bitcoin un jour donné, il est probable que le public aura une tendance négative.

Ceci, bien sûr, est dû au phénomène bien documenté de la psychologie des foules qui, selon une enquête récente, joue un rôle important dans le prix du bitcoin.

La réponse à la mesure et à la prévision de ce phénomène avec des points de données pertinents réside dans l'analyse de vastes pans de mises à jour de médias sociaux sur des plateformes telles que Twitter et Telegram, ainsi que dans les titres d'actualités et les sections de commentaires du forum. Contrairement à la lecture des informations quotidiennes sur Bitcoin, cela ne peut être effectué efficacement par une seule personne – c’est un travail que seule l’intelligence artificielle peut gérer.

La fusion récente des données sur l'IA et les médias sociaux peut fournir aux hedge funds les données nécessaires pour avoir un aperçu réel de l'état émotionnel de la communauté de la crypto-monnaie dans son ensemble, ainsi que des communautés pour des projets individuels.

Crypto Hedge Fund Le darwinisme: la survie du plus apte

Une étude récente de la société de recherche crypto-analyse et fintech, Autonomous Research LLC, a montré qu’en août 2018, la plupart des hedge funds de crypto étaient en baisse de 50% pour l’année, de nombreux fonds ayant été fermés. Alors que le marché baissier continue et que la panique s'installe chez de nombreux investisseurs de détail, les émotions irrationnelles jouent un rôle encore plus important dans l'évolution des prix, ce qui rend la compréhension du sentiment du marché d'autant plus importante et contribue à réduire le risque.

Le «hiver cryptographique» en cours crée sans doute les conditions les plus difficiles pour les fonds de couverture cryptographiques à ce jour. Seuls les forts survivront, et une partie de cette force réside dans la capacité d'adaptation.

Les fonds spéculatifs doivent adopter une approche svelte et prudente à l’égard des investissements à faible risque avec un risque élevé de retour sur investissement, et une partie de l’identification des investissements à faible risque réside dans l’exploitation de la psychologie de la masse des investisseurs de détail.

Les économistes de Yale ont récemment publié une étude révélant que les crypto-monnaies se comportaient différemment des autres classes d'actifs, mais qu'elles pouvaient être prédites en surveillant l'attention des investisseurs. Selon les économistes de la Ivy League, le mouvement des prix de la crypto-monnaie est étroitement lié au nombre de mentions de médias sociaux qu'il reçoit sur Google, Twitter, etc., les prix augmentant alors que des mentions anormalement élevées apparaissent.

Sentiments et Sujets Déplacement du marché de la crypto

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Source: Augmento

L’analyse des sentiments est utilisée pour augmenter considérablement les stratégies de négociation existantes, en fonction, par exemple, d’indicateurs techniques ou de l’évolution des prix. Ici, l'analyse des sentiments fournit des signaux alternatifs, particulièrement pertinents pour les actifs incorporels.

Les commerçants humains prennent des décisions émotionnelles imprudentes. En utilisant la technologie, nous pouvons surveiller la manière dont les sentiments et les tendances influencent les décisions d'investissement et les utiliser pour éclairer la stratégie de négociation.

En analysant scientifiquement la réaction de la communauté des crypto-monnaies dans son ensemble, les analystes peuvent enfin accorder une oreille attentive au cœur du marché des crypto-monnaies et transformer l’opinion en données.

A propos de l'auteur: Michael Baumgartner est le PDG de Augmento, une entreprise spécialisée dans l'IA qui propose un logiciel exclusif capable de saisir les émotions et les sujets de discussion suscités par le marché, en l'espace de quelques millisecondes, ce qui donne aux hedge funds un avantage concurrentiel vital sur les marchés en pleine mutation.

Image en vedette de Shutterstock

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